Что такое кредитный скоринг – 2 часть

риск

Проверка по базам данных может служить определенного рода индикатором, оценивая правдивость части ответов на вопросы анкеты. Если данные в чем-нибудь не совпадают, кредит не выдается. А вот информацию об имеющихся доходах проверить, как показывает жизнь, зачастую нельзя – так что клиент может дать такой ответ, какой сочтет нужным. Более того, в условиях отечественной реальности формализованные программы для проведения скоринг-оценки кредитополучателей могут просто-напросто не работать. Приведем небольшой пример. В далеком 2001 году, с помощью статистики по погашению кредитов за последние пять лет, была разработана совсем несложная программа для скоринг-оценки заемщиков. На основании статистики, которая ежедневно накапливалась, происходило вычисление вероятности невозврата займа (отдельно по каждой из характеристик).

Для заемщика, имеющего конкретный набор характеристик, вероятность невозврата займа вычислялась как сумма вероятности по каждой из характеристик. Расчеты проводились по выборке, в которую вошло более 40 тысяч заемщиков – это и студенты, берущие деньги в банке для покупки нового гаджета, и начинающие бизнесмены, которым необходимы финансы, чтобы регистрация ИП срочно и беспроблемно была сделана. В дальнейшем (параллельно с работой менеджеров, выдающих кредиты) проводилась скоринг-оценка их клиентов. Результат весьма показателен: скоринг-оценка «отсеивала» около 18% претендентов на кредит, а у менеджеров, действовавших самостоятельно, не опираясь на данные скоринг-оценки, отсев составил примерно 20%. Интересны дальнейшие действия оставшихся 80% кредитополучателей: задержали погашение кредитов на срок не более трех месяцев 6%, а списанные займы составили всего лишь 1,2%. Эксперты провели исследование динамики значений вероятности непогашения займа по каждой из имеющихся характеристик (за два года и в отдельности). Так вот, они пришли к очень простому, но в тоже время и к парадоксальному выводу: в современных реалиях менее важен доход заемщика, сколько его желание отдавать свои долги в будущем, а также его «трезвое» отношение к своему финансовому состоянию. А ведь формализованная программа для скоринг-оценки данные характеристики, к сожалению, не оценивает. Впрочем, от активного использования скоринг-систем банки не собираются отказываться, ведь они регулярно усовершенствуются.

Тем не менее, стоит иметь в виду некоторые проблемы, непосредственно связанные с использованием скоринг-оценки. Начнем с того, что сегодня скоринг-системы не только не ограждают банки от мошенников, но иногда и помогают заемщикам обманывать их. Для этого надо лишь сделать качественный анализ анкеты с вопросами. Самый популярный механизм – это организация целых групп из так называемых «лжезаемщиков», которые формально соответствуют требованиям банкиров по контролируемым характеристикам. Они обучены давать правильные ответы на анкетные вопросы, которые менеджер банка не может проверить. Современный скоринг не защищает и от кредитополучателей, которые сообщают о себе лишь частично неверные данные, правда не для обмана банка – они просто не умеют правильно рассчитать свои текущие финансовые возможности (и из-за этого часто теряют деньги).

Все права защищены! Копирование материалов Блога без согласия автора запрещено!