Оценка надежности банков – 2 часть

выбор

В классической модели CAMELS менеджмент банка оценивается по сложной системе показателей, в том числе экспертных, которые носят субъективный характер. Не имея возможности доступа к личной информации о руководителях банков, оценка качества менеджмента была заменена на оценку результативности их работы. Для этого надо отследить фактическую прибыльность или убыточность работы банков за последние три года, и уменьшить размер набранных баллов в зависимости от количества убыточных лет работы.

Группа «Доходность» состоит из двух коэффициентов: рентабельность собственного капитала и чистая процентная маржа, рассчитываемая как соотношение чистого процентного дохода к активам. Рентабельность собственного капитала является важным системным показателем, который указывает на способность банка обеспечивать повышение собственного капитала, однако в условиях нашей страны был сокращен вес влияния такого показателя в группе на пользу чистой процентной маржи, которая указывает на способность банка генерировать большой операционный доход. То есть банки, имеющие самые низкие процентные ставки по кредитам, в этом случае могут столкнуться с незначительным занижением данного индикатора, зато риски работы с ними будут намного ниже, чем при сотрудничестве с их «жадными» коллегами.

При определении факторов, которые уменьшают чувствительность банка к риску, специалисты остановились на двух: масштаб работы банка, или его рыночная доля, а также вероятность внешней поддержки акционеров. Тезис о том, что масштаб работы банка не гарантирует его надежности, учитывая дефолты многих крупных банков страны, в целом является справедливым. Впрочем, согласно общепринятой мировой практике, чем больше доля рынка, тем больше вероятность поддержки банка со стороны государственных регуляторов или тем интереснее он как объект покупки для конкурентов. Именно поэтому в данную модель был заложен масштаб работы как один из факторов, который влияет на надежность финансового учреждения (но не определяет ее). Определение вероятности поддержки акционеров, учитывая результаты кризиса 2008-2009 годов, является одной из действенных фундаментальных преимуществ. Адаптируя западные подходы к определению вероятности внешней поддержки, специалисты распределили таких акционеров на несколько групп – каждой присвоен коэффициент от 1,0 до 3,0, на который корректируется общее количество набранных баллов. После определения основных корректирующих коэффициентов они переводятся в баллы согласно экспертной шкале, после чего с учетом веса в группе и доли группы в общем показателе рассчитывается численный показатель, который переводится, например, в рейтинговую шкалу рейтингового агентства.

Все права защищены! Копирование материалов Блога без согласия автора запрещено!