Оптимизация ликвидности банка – 1 часть

иностранные банки, банковский сектор

С целью обеспечения стабильности банковской системы за счет выполнения каждым банком своих обязательств (перед своими кредиторами и клиентами) Центробанком устанавливаются нормативы банковской (как соотношение между конкретными статьями активов и пассивов). Одним таким параметром, который в реальном времени определяет ликвидность банка, являются «первичные резервы» или «резервы ликвидности» (это финансовые средства на корреспондентских счетах банка и в его кассах). Они формируются при взаимодействии денежных потоков, которые входят в банк, и финансовых средств, утекающих из банка. Большое разнообразие таких потоков в банковской деятельности обусловлено большим диапазоном операций с финансами, которые различаются как по объемам и временным параметрам, так и по видам и величине рисков. Это осложняет управление резервами ликвидности и приводит к тому, что в банковских учреждениях возникает дефицит или избыток ликвидности.

Проблемы дефицита, избытка и оценки достаточности ликвидности банков, актуальные в докризисный период, при наступлении финансовых кризисов и при выходе из них еще более обострились. При этом повышение внутрибанковского и внешнего регулирования банковской ликвидности является одной из актуальных и сложных проблем, решать которую необходимо одновременно как с позиции ограничения риска ликвидности, так и с позиции экономической целесообразности степени его ограничения. От удачного решения проблемы оптимизации нормативных значений ликвидности в большой степени зависит эффективность обеспечения стабильности банковской сферы. Так что к этой проблеме банкиры относятся серьезно.

Сегодня можно встретить много научных работ, связанных с проблемой оптимизации резервов финансовых средств банка. Так, например, некоторые авторы предлагают определять их оптимальный уровень по точке пересечения линии зависимости предельного дохода от увеличения суммы резервов ликвидности с линией функции предельных издержек от увеличения их объема. Это вряд ли можно назвать логичным, поскольку для значений резервов ликвидности меньших, чем точка пересечения линий, доход больше, а предельные расходы, как предполагают эксперты, такие же. Ошибочным является предположение экспертов о том, что предельные расходы являются величиной постоянной, и они не зависят от объема финансовых средств. Расходы от увеличения резервов ликвидности повышаются, ведь с их ростом растет недополученный доход, к тому же, когда ликвидных денег нет, такие расходы равны нулю. P.S. Продолжение следует!

Все права защищены! Копирование материалов Блога без согласия автора запрещено!