Оптимизация ликвидности банка – 2 часть

иностранные банки, банковский сектор

Нерешенным остается вопрос о построении зависимости суммарных затрат, связанных с формированием и поддержкой банковских резервов, от размера этих самых резервов. Такая зависимость позволит определить оптимальный уровень резервов и оптимизировать нормативное значение показателя мгновенной ликвидности. В общем, целью является моделирование и оптимизация величины первичных резервов банка с учетом влияния случайных отклонений входных и выходных денежных потоков, адекватно отражающих механизм и природу банковской ликвидности.

Отток средств из банков в результате срыва сроков и объемов наполнения ресурсов в виде займов и депозитов (или досрочного их изъятия), а также несвоевременное возвращение финансов, вложенных банком в прибыльные активы (или полная/частичная их потеря) – все это является источником риска ликвидности, проявляющегося в ее дефиците. Для компенсации данного дефицита ликвидности и локализации его избытка необходим экономически обоснованный оптимальный резерв денег в кассе банка и на корсчетах.

На резерв ликвидности банка существенно влияет как своевременное и полное пополнение ресурсов, так и своевременный и полный возврат средств, вложенных банком в прибыльные активы. Эти потоки обладают одинаковыми характеристиками: они, в определенной степени, не зависят от банка и в целом носят неясный характер – это их характеризует как случайные потоки. Распределение случайных отклонений обуславливается такими факторами:

  • риск финансовой операции;
  • текущая ситуация на финансовом рынке;
  • практика планирования денежных потоков;
  • качество работы служб, которые осуществляют активно-пассивные операции.

При моделировании природы банковской ликвидности обосновывается целесообразность представления реальных финансовых потоков в виде случайных потоков (аналогично тем потокам, которые анализируются в теории про массовое обслуживание). Это можно объяснить тем, что создание резервов ликвидности является для банка результатом взаимодействия как детерминированных, так и случайных процессов. С одной стороны это обусловлено определенными сроками и суммами денежных потоков (например, срокам предоставления кредитов или возврата депозитов), что является результатом управляющего воздействия. С другой стороны – имеющимися случайными отклонениями от ожидаемых банком параметров.

Все права защищены! Копирование материалов Блога без согласия автора запрещено!