Размер подушки ликвидности банка – 2 часть

ликвидность, банки, финансы

Итак, какие методы используются для расчета денежных потоков под риском? Здесь все очень просто – расчет CFaR подобный расчету VaR. Поэтому можно использовать такие же статистические методы: дельта-нормальный метод, метод исторического моделирования и метод Монте-Карло (статистических испытаний). Общая процедура расчета будет такой. Сначала находят распределение денежных потоков на определенном временном горизонте (обычно считают, что распределение подпадает под действие нормального закона).

Затем выбирают уровень доверия и уже с заданным уровнем доверия определяют возможное отклонение денежного потока от планового или ожидаемого значения, что вызвано выбранным видом риска.

Какую же информацию необходимо иметь для использования этого метода? Тут тоже нет ничего сложного – необходимые для расчета данные определяются тем видом риска, который банковская организация считает для себя существенным. Например, если существенным является риск оттока денег с текущих счетов, то надо иметь историю остатков на текущих счетах. Если существенным является риск оттока финансовых средств, связанный с обслуживанием кредитных линий и овердрафтов – историю выборки кредитных линий и овердрафтов, объемы внебалансовых обязательств по ним. Для оценки оттока капитала, вызванного риском перевложения (rollover risk) и кредитным риском, нужны более подробные данные.

Какие программные средства банк использует при расчете подушки ликвидности? Уже длительный период времени расчет подушки ликвидности осуществляют в среде SAS, которая успешно работает в отечественной банковской среде с 2007 года. С какой же периодичностью рассчитывается подушка ликвидности? Каким образом результаты, полученные при расчетах, применяются при принятии управленческих решений? Периодичность оценки зависит от состояния рынка. Для стабильного состояния целесообразно переоценку размера подушки ликвидности осуществлять один раз в месяц или даже один раз в квартал. Если рынок беспокойный, то частоту переоценки надо бы увеличить до одного раза в 5-10 дней (не чаще).

Управленческим решением является формирование подушки ликвидности в необходимом размере. Основной вопрос заключается в правильном выборе набора высоколиквидных активов.

На сегодня все. Через пару дней мы снова вернемся к этой теме. А сейчас я хочу обратиться к тем из вас, кто интересуется такими темами, как кредитование, экономика и банковские услуги. Так вот, если вы хотите получать качественную информацию по данным направлениям, то посетите web-сайт Proactionservice.com. Именно тут вы найдете все самое интересное и познавательное о современном мире финансов. Уверен, вам понравиться. Удачи!

Все права защищены! Копирование материалов Блога без согласия автора запрещено!