Размер подушки ликвидности банка – 3 часть

ликвидность, банки, финансы

Проводилось ли бэк-тестирование модели? Если «Да», то какие результаты получены? Методология расчетов предполагает обязательное бэк-тестирование. Оно проводится согласно принципу «светофора», рекомендованного «Базельским Комитетом». Так, для бэк-тестирования используют данные за период продолжительностью 250 рабочих дней. Если количество нарушений в течение этих рассчитанных предельных границ не превышает 4, то модель находится в «зеленой» зоне, то есть является адекватной. Сейчас в банковском секторе данные модели являются вполне адекватными. Если модель перестает быть адекватной, то ее корректируют. Для этого есть технологии.

В чем преимущества данной модели? Предложенный подход к оценке величины подушки ликвидности позволяет учитывать специфику работы конкретного банка, подхватить особенности поведения клиентов именно этого банка, а не использовать, например, усредненные по банковской системе или по банковской группе показатели или нормы формирования подушки ликвидности, которые используют другие банковские организации. Благодаря этому риски оттока денежных средств определяются более точно. Кроме того, данный подход предоставляет отличную возможность интегрировать в едином индикаторе «денежный поток под риском» влияние значительных рисков на состояние текущей ликвидности банка.

Какой же экономический эффект получат банки от внедрения новой технологии? По сравнению с традиционными подходами, новый метод обычно дает значительную экономию в размере подушки ликвидности, необходимой для покрытия рисков. Приведем конкретный пример. Так, для оценки подушки ликвидности под кредитные линии и овердрафты новый подход (по сравнению с традиционным подходом) дает экономию в размере 60%! При этом следует еще раз подчеркнуть, что результаты бэк-тестирования доказали адекватность такой модели. А сэкономленные на формировании подушки ликвидности денежные средства направляются в рабочие активы.

Замечу, что этот вопрос фактически касается вклада, который может внести риск-подразделение, в повышение доходности банка. Учитывая вышеприведенный пример, риск-подразделение банка нельзя считать исключительно затратными. Они могут приносить банку реальную прибыль.

Все права защищены! Копирование материалов Блога без согласия автора запрещено!